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計量経済学の使い方 下[応用編] 実践的ガイド

計量経済学の使い方 下[応用編]

計量経済学テキストのベストセラーを2分冊に翻訳。下巻では古典的仮定の成立しないケースを扱い、パネル分析についても解説。

著者 A・H・ストゥデムント
高橋 青天 監訳
ジャンル テキスト > 経済 > 経済数学・統計学
経済
出版年月日 2018年01月30日
ISBN 9784623082261
判型・ページ数 A5・312ページ
定価 定価3,850円(本体3,500円+税)
在庫 在庫あり
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  • 内容説明
  • 目次
数学や統計の高度な訓練を受けていない米国の学部生の教育にたずさわってきた著者が,長年の経験をもとに書き上げた,計量経済学テキストのベストセラーを上下巻2分冊に翻訳。収録された多数のデータセットを使用し,学習者自身が手軽に実証分析を行うことができる(Eviewsをはじめとする各種計量分析ソフトに対応)。下巻では応用編として古典的仮定の成立しないケースを扱い,時系列分析やパネル分析についても解説。(原書:A.H.Studenmund, Using Econometrics:A Practical Guide (6th Edition), 2010)

[ここがポイント]
◎ 翻訳下巻では、通常日本語のテキストでは扱われない時系列分析やパネル分析までも網羅する。
◎ Eviews、Stataなど各種計量分析ソフトに対応
第8章 多重共線性
 8.1 完全多重共線性 vs. 不完全多重共線性
 8.2 多重共線性の帰結
 8.3 多重共線性の検出
 8.4 多重共線性への対処
 8.5 具体例:なぜ多重共線性は,しばしば未調整のままが最善なのか
 8.6 まとめと練習問題
 8.7 付録:SATデータを使った双方向回帰学習問題

第9章 系列相関
 9.1 真正系列相関 vs. 疑似系列相関
 9.2 系列相関の帰結
 9.3 ダービン = ワトソンd検定
 9.4 系列相関への対処
 9.5 まとめと練習問題

第10章 不均一分散
 10.1 真正不均一分散 vs. 疑似不均一分散
 10.2 不均一分散の帰結
 10.3 不均一分散の検定
 10.4 不均一分散への対処
 10.5 より完璧な事例
 10.6 まとめと練習問題

第11章 回帰分析プロジェクトの実行
 11.1 課題を選択する
 11.2 データを収集する
 11.3 高度なデータの出所
 11.4 プロジェクトのための実践的アドバイス
 11.5 研究報告を執筆する
 11.6 回帰分析のためのチェックリストとガイド
 11.7 まとめ
 11.8 付録:住宅価格データを使った双方向回帰学習問題

第12章 時系列モデル
 12.1 動学モデル
 12.2 系列相関と動学モデル
 12.3 グレンジャー因果性
 12.4 見せかけの相関と非定常性
 12.5 まとめと練習問題

第13章 ダミー従属変数の使い方
 13.1 線形確率モデル
 13.2 二項ロジット・モデル
 13.3 他のダミー従属変数の使い方
 13.4 まとめと練習問題

第14章 同時方程式
 14.1 構造方程式と誘導型方程式
 14.2 最小二乗法(OLS)のバイアス
 14.3 二段階最小二乗法(2SLS)
 14.4 識別問題
 14.5 まとめと練習問題
 14.6 付録:変数における測定誤差

第15章 予測について
 15.1 予測とは何か?
 15.2 より複雑な予測の問題
 15.3 ARIMAモデル
 15.4 まとめと練習問題

第16章 実験データとパネルデータ
 16.1 経済学における実験的手法
 16.2 パネルデータ
 16.3 固定効果 vs. 変量効果
 16.4 まとめと練習問題

練習問題解答
巻末統計表
索 引

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